Les stratégies ETF connues, testées sur les mêmes données et avec les mêmes règles
Depuis juil. 2008, 8 stratégies sur 27 ont rapporté plus que les actions mondiales (8,5 % par an). Mais toutes les 27 ont subi une pire baisse moins profonde que leurs -48 %, et 21 ont mieux rémunéré chaque unité de risque. La vraie question n'est pas seulement combien une stratégie rapporte, mais ce qu'elle fait traverser pour y arriver.
Portefeuilles permanents, momentum, suivi de tendance : chaque stratégie est recalculée chaque mois à partir des rendements réels des ETF, frais compris, puis comparée sur la même période. Cliquez sur une stratégie pour ouvrir sa fiche.
- Période commune juil. 2008 → oct. 2026
- Frais 0,10 % par transaction
- Signaux fin de mois (portefeuilles fixes : rééquilibrage annuel)
- Devise USD
Par famille : Portefeuilles fixes · Stratégies momentum · Suivi de tendance · Stratégies de Keller · Rotation sectorielle
Classées par Sharpe (rendement par unité de risque), du meilleur au moins bon.
| Stratégie | CAGR | Sharpe ▼ | Max DD | Récup. | Pire année |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,5 % | 1,03 | -12,5 % | 27 mois | -7,3 % | |
| 9,8 % | 0,93 | -9,2 % | 19 mois | -4,0 % | |
| 13,0 % | 0,83 | -25,8 % | 40 mois | -24,2 % | |
| 7,8 % | 0,78 | -19,5 % | 48 mois | -12,0 % | |
| 8,8 % | 0,78 | -24,4 % | 25 mois | -16,1 % | |
| 7,3 % | 0,77 | -11,1 % | 40 mois | -2,2 % | |
| 12,3 % | 0,76 | -34,9 % | 43 mois | -31,1 % | |
| 11,3 % | 0,75 | -37,5 % | 27 mois | -16,7 % | |
| 10,2 % | 0,74 | -18,2 % | 29 mois | -18,2 % | |
| 12,2 % | 0,74 | -41,8 % | 27 mois | -18,2 % | |
| 7,4 % | 0,73 | -17,8 % | 28 mois | -13,8 % | |
| 6,9 % | 0,72 | -20,6 % | 44 mois | -16,5 % | |
| 6,7 % | 0,72 | -17,0 % | 28 mois | -13,5 % | |
| 8,4 % | 0,68 | -22,9 % | 32 mois | -20,8 % | |
| 6,2 % | 0,65 | -11,7 % | 47 mois | -5,7 % | |
| 7,5 % | 0,64 | -25,5 % | 25 mois | -16,0 % | |
| 10,4 % | 0,63 | -39,1 % | 29 mois | -5,1 % | |
| 6,5 % | 0,62 | -21,1 % | 41 mois | -18,8 % | |
| 7,9 % | 0,59 | -21,0 % | 35 mois | -10,9 % | |
| 7,0 % | 0,57 | -26,9 % | 30 mois | -16,0 % | |
| 8,0 % | 0,57 | -21,6 % | 29 mois | -17,1 % | |
| 7,4 % | 0,54 | -34,6 % | 30 mois | -18,4 % | |
| 8,5 % | 0,50 | -47,5 % | 31 mois | -18,4 % | |
| 4,6 % | 0,50 | -20,8 % | 50 mois | -16,0 % | |
| 7,9 % | 0,49 | -28,4 % | 33 mois | -23,1 % | |
| 4,5 % | 0,49 | -11,1 % | 35 mois | -4,4 % | |
| 5,1 % | 0,49 | -14,3 % | 31 mois | -10,3 % | |
| 6,0 % | 0,49 | -20,9 % | 53 mois | -12,7 % | |
| 5,5 % | 0,39 | -44,4 % | 36 mois | -10,0 % |
Période commune de juil. 2008 à oct. 2026, frais inclus. CAGR : rendement annualisé. Sharpe : rendement au-delà des T-bills, divisé par la volatilité. Max DD : pire baisse depuis un sommet. Récup. : plus longue période passée sous un sommet précédent. Pire année : pire année civile complète (2009-2025), sans le début de 2008 ni l'année en cours.