Actions mondiales (référence)
Référence principale : 100 % actions mondiales, pays développés et émergents
CAGR8,5 %
Temps de récupération31 mois
Max drawdown-47,5 %
Pire année-18,4 %
L'essentiel
La référence principale du site : un ETF qui détient les grandes et moyennes entreprises de 47 pays, développés et émergents. C'est le portefeuille passif le plus simple pour un investisseur qui ne veut parier sur aucune région.
Points forts
- Diversification mondiale maximale en une seule ligne.
- Proche de ce que détient l'investisseur passif typique en Europe (ETF monde ou ACWI).
Points faibles
- Aussi exposé aux krachs que les actions américaines.
- Sur la période testée, les marchés hors États-Unis ont freiné son rendement par rapport au S&P 500.
À savoir
Les États-Unis représentent environ deux tiers de l'indice. Comparer une stratégie à cette référence plutôt qu'au seul S&P 500 évite de la juger face au marché qui a été, a posteriori, le meilleur de la période.
Règles
- Allocation fixe : 100 % ACWI.
- Rééquilibrage chaque fin de mois.
Allocation
Fixe : aucun signal à suivre.
ACWI100 %iShares MSCI ACWI
Avec des ETF européens
Les ETF américains ne sont pas accessibles aux particuliers européens. Voici les équivalents UCITS des ETF utilisés.
ACWISSACmême indice
Toutes les mesures
| Période communedepuis juil. 2008 | Historique completdepuis avr. 2008 | |
|---|---|---|
| CAGR | 8,5 % | 8,4 % |
| Volatilité | 16,4 % | 16,5 % |
| Sharpe | 0,50 | 0,50 |
| Max drawdown | -47,5 % | -51,7 % |
| Plus longue période sous l'eau | 31 mois | 55 mois |
| Meilleure année civile complète | +32,4 % | +32,4 % |
| Pire année civile complète | -18,4 % | -18,4 % |
| Pire 5 ans (annualisé) | +2,1 % | +1,0 % |
| Pire 10 ans (annualisé) | +5,8 % | +5,0 % |
Même famille
Rendement annuel et pire baisse sur la période commune.
- S&P 500 (référence)12,2 % /an · -41,8 %