Portefeuille 3 fonds (Bogleheads)
Marché US total, international, obligations
CAGR7,7 %Actions mondiales : 8,8 %
Temps de récupération25 moisActions mondiales : 28 mois
Max drawdown-25,1 %Actions mondiales : -45,8 %
Pire année-16,0 %Actions mondiales : -18,4 %
L'essentiel
La recette de la communauté Bogleheads : trois fonds indiciels (marché américain total, actions internationales, obligations), des frais minimes et aucune prévision.
Points forts
- Diversification mondiale en trois lignes.
- Le coût le plus bas possible, une seule transaction par an.
Points faibles
- Aucune protection active : il subit les krachs, amortis seulement par sa part obligataire.
- La part internationale a pesé sur le rendement depuis 2008.
À savoir
Les Bogleheads ne cherchent pas à battre le marché mais à l'obtenir au moindre coût. À juger sur ce critère, pas sur le classement.
Règles
- Allocation fixe : 42 % VTI, 40 % AGG, 18 % EFA.
- Rééquilibrage une fois par an, fin décembre, pour revenir aux poids cibles.
Publiée en janvier 2002.
Signal pour septembre 2026
Calculé sur la clôture de fin août 2026.
VTI42 %Vanguard Total Stock Market
AGG40 %iShares Core U.S. Aggregate Bond
EFA18 %iShares MSCI EAFE
Avec des ETF européens
VTICSPXproche
S&P 500 au lieu du marché américain total : environ 80 % de la même capitalisation, sans les petites et moyennes valeurs.
EFAXUSEproche
MSCI World ex USA inclut le Canada, absent de l'EAFE. Fonds lancé en janvier 2025.
AGGIUAAmême indice
Toutes les mesures
| Période communedepuis juil. 2008 | Historique completdepuis oct. 2003 | |
|---|---|---|
| CAGR | 7,7 % | 7,7 % |
| Volatilité | 10,2 % | 9,5 % |
| Sharpe | 0,66 | 0,66 |
| Max drawdown | -25,1 % | -31,9 % |
| Plus longue période sous l'eau | 25 mois | 37 mois |
| Meilleure année | +20,2 % | +20,2 % |
| Pire année | -16,0 % | -19,8 % |
| Pire 5 ans (annualisé) | +3,6 % | -0,9 % |
| Pire 10 ans (annualisé) | +5,5 % | +5,4 % |
Même famille
Rendement annuel et pire baisse sur la période commune.
- 60/40 classique8,9 % /an · -24,4 %
- Permanent Portfolio7,0 % /an · -17,0 %
- Golden Butterfly7,7 % /an · -17,8 %
- All Weather (version Robbins)6,6 % /an · -21,1 %
- Ivy Portfolio (buy & hold)5,5 % /an · -42,3 %
- Portefeuille Swensen (Yale)7,6 % /an · -34,6 %
- Coffeehouse Portfolio7,1 % /an · -26,9 %
- Larry Portfolio4,8 % /an · -20,8 %
- 90/10 de Warren Buffett11,5 % /an · -37,5 %