Ivy Portfolio avec ou sans timing ?
Les mêmes cinq classes d'actifs, à 20 % chacune. L'Ivy Portfolio les garde en permanence. GTAA 5 ajoute une seule règle de Mebane Faber : chaque classe passe en cash quand elle est sous sa moyenne des 10 derniers mois.
De juil. 2008 à août 2026, frais inclus, en dollars.
| GTAA 5 / Ivy Portfolio avec timing | Ivy Portfolio (buy & hold) | |
|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,5 % | 5,5 % |
| Volatilité | 6,8 % | 12,7 % |
| Pire baisse | -11,1 % | -44,4 % |
| Plus longue période sous l'eau | 35 mois | 36 mois |
| Pire année | -4,4 % | -10,0 % |
| Signal sept. 2026 | 20 % chacun : SPY, EFA, VNQ, GSG, Cash | Allocation fixe |
Croissance de 1 $
GTAA 5 / Ivy Portfolio avec timingIvy Portfolio (buy & hold)
Ce qui les distingue
- C'est la comparaison la plus directe de ce que coûte et rapporte le suivi de tendance.
- Le timing réduit surtout les baisses longues, comme en 2008.
- En contrepartie, il y a des faux signaux et plus de transactions.
Ouvrir dans le comparateur (en euros, sur d'autres périodes ou avec une troisième stratégie)
Rendement par année
| 2026* | +13,2 % | +16,8 % |
| 2025 | +8,8 % | +13,3 % |
| 2024 | +6,3 % | +8,2 % |
| 2023 | +3,6 % | +10,9 % |
| 2022 | -4,4 % | -10,0 % |
| 2021 | +21,6 % | +23,2 % |
| 2020 | +4,6 % | +1,5 % |
| 2019 | +4,8 % | +21,2 % |
| 2018 | -1,4 % | -7,5 % |
| 2017 | +9,3 % | +11,6 % |
| 2016 | +0,6 % | +6,6 % |
| 2015 | -2,8 % | -6,0 % |
| 2014 | +6,8 % | +2,7 % |
| 2013 | +5,7 % | +9,6 % |
| 2012 | +0,8 % | +11,1 % |
| 2011 | +0,3 % | +2,1 % |
| 2010 | +2,4 % | +13,6 % |
| 2009 | +13,9 % | +17,6 % |
| 2008* | -7,5 % | -31,2 % |
* année incomplète.
Autres comparaisons
GEM ou Accelerating Dual Momentum ? · Accelerating Dual Momentum : obligations ou cash ? · Permanent Portfolio ou All Weather ? · Permanent Portfolio ou Golden Butterfly ?
Backtests sur des ETF américains, dividendes réinvestis, avant impôts. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.